為提升氣候風(fēng)險管理專業(yè)能力，中國太保于2024年啟動負(fù)債端氣候風(fēng)險情景分析與壓力測試項目。公司結(jié)合IPCC等國際情景，整合中國本土數(shù)據(jù)，創(chuàng)新研發(fā)適用于中國保險機(jī)構(gòu)的氣候風(fēng)險評估模型，量化分析臺風(fēng)、暴雨洪澇兩大災(zāi)害對公司企財險、工程險、農(nóng)險及車險的影響。
時間范圍：考慮到氣候變化的長期性和漸進(jìn)性，公司選擇 2030年、2040年、2050年、2060年、2080年等主要時間點開展氣候情景與壓力測試分析。
分析對象：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況以及受氣候風(fēng)險影響程度，公司將分析范圍確定為企財險、工程險、車險、農(nóng)險。
災(zāi)害因素：結(jié)合中國地區(qū)自然災(zāi)害特征，選擇影響較大的臺風(fēng)、暴雨洪澇作為主要氣候風(fēng)險因素。
情景選擇：在聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）設(shè)定的SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5情景基礎(chǔ)上，聯(lián)合科研院所與專業(yè)氣象機(jī)構(gòu)，利用中國本土氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行情景模型優(yōu)化與校準(zhǔn)，生成了一套覆蓋全國市、縣級的精細(xì)化氣候情景。此外，結(jié)合國家雙碳戰(zhàn)略和綠色低碳轉(zhuǎn)型政策，創(chuàng)新設(shè)立更契合我國未來發(fā)展規(guī)劃的“3060雙碳”情景。
氣候模型構(gòu)建：公司采用多種物理風(fēng)險損失模型測算不同氣候情景下自然災(zāi)害對公司業(yè)務(wù)組合的影響：
AIR模型：以AIR巨災(zāi)模型為基礎(chǔ)，通過不同氣候情景下的臺風(fēng)路徑模擬，形成新的巨災(zāi)事件集。利用AIR巨災(zāi)模型對公司財產(chǎn)險組合進(jìn)行分析，計算出未來時點不同氣候情景下的災(zāi)害損失。
自研模型：基于CMIP6的氣象模式，預(yù)測未來時點臺風(fēng)、暴雨洪澇的災(zāi)害強(qiáng)度變化趨勢。結(jié)合學(xué)術(shù)研究與內(nèi)外部數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建匹配公司業(yè)務(wù)特點的物理風(fēng)險損失模型，并分別分析公司企財險、工程險、車險、農(nóng)險受到的影響。
分析結(jié)論
自然災(zāi)害變化趨勢分析：分析結(jié)果顯示，氣候變化導(dǎo)致的自然災(zāi)害強(qiáng)度隨時間推移呈現(xiàn)整體上升趨勢。全球溫升幅度越大，災(zāi)害強(qiáng)度也進(jìn)一步提升。
保險組合影響分析：分析結(jié)果顯示，臺風(fēng)、暴雨洪澇造成的保險損失基本呈現(xiàn)隨時間變化逐步增加的趨勢，但上升幅度不高，整體風(fēng)險可控。以企財險為例，在臺風(fēng)災(zāi)害影響下2030年企財險平均年度損失增幅較低；2050年企財險平均年度損失略有提升，但不高于25%；2050年后企財險年度平均損失進(jìn)一步增加，2060年SSP5-8.5情景下臺風(fēng)平均年度損失可能提升到30%以上。暴雨洪澇對企財險年度預(yù)期損失增幅整體較小，即使在SSP5-8.5情景下，2060年企財險年度平均損失增幅不高于20%。
由于氣候變化具有長期性、復(fù)雜性和不確定性，目前氣候情景分析和壓力測試方法受到模型、數(shù)據(jù)等限制，公司將持續(xù)更新優(yōu)化氣候風(fēng)險分析模型，并定期開展測算，以便充分應(yīng)對氣候風(fēng)險。
