一、2024年3季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個)	期末職工人數(shù)(個)	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個)	本期投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	5,216	744,530	6,899,481.81	20	82,003.86	190,092.03
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	882	197,632	776,525.69	7	12,754.87	24,353.42
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	643	86,870	681,671.74	6	18,331.84	31,287.10
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1,603	24,624	72,185.88	8	908.90	2,636.18
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	37	24,277	677,912.89	3	9,636.34	26,915.58
合計	——	——	8,381	1,077,933	9,107,778.01	44	123,635.81	275,284.31

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2024年3季度集合計劃組合明細(xì)表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	164,141.58	1.02
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司	266,769.13	2.78
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	39,847.18	4.41
			4	靈活配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	718,742.43	3.50
			5	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	456,169.55	2.54
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	118,192.25	6.82
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	267,679.87	0.92
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	424,381.30	0.20
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	359,907.08	3.60
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	I44Q0307	平安養(yǎng)老保險股份有限公司	30,277.27	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	521,144.97	4.20
			13	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	529,798.13	3.64
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	280,431.57	1.04
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	49,057.42	2.02
			17	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	2,122,584.53	3.24
			18	信托產(chǎn)品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	20,492.60	4.81
			19	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	320,694.14	2.25
			20	債權(quán)投資計劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	176,967.78	3.88
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	1	安穩(wěn)回報組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	104,510.44	2.56
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	188,128.51	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	29,889.01	1.46
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,902.35	2.00
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	302,703.92	5.08
			7	增利債券組合-嘉實	固定收益類	I35Q0069	嘉實基金管理有限公司	134,125.66	2.08
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	1	固定收益組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	195,859.68	3.64
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	15,728.97	3.46
			3	靈活配置組合-國泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	11,786.79	2.36
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,358.08	2.45
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健回報組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	449,687.48	5.66
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	26,570.16	3.46
			2	安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	9,181.09	2.13
			3	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0161	富國基金管理有限公司	15,875.36	5.95
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	14,602.26	4.94
			6	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	-	易方達(dá)基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	5,782.68	0.98
			8	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	677,852.52	4.30
			3	增強(qiáng)債券組合-博時	固定收益類	-	博時基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進(jìn)行混合分段并計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2024年3季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	7	3,111,496.94	3.06
			含權(quán)益類	10	3,725,504.57	2.83
			綜合	17	6,837,001.51	2.93
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	2	238,636.10	2.26
			含權(quán)益類	3	348,495.28	4.58
			綜合	5	587,131.38	3.64
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	1	195,859.68	3.64
			含權(quán)益類	4	483,561.32	5.47
			綜合	5	679,421.00	4.94
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	2	35,751.25	3.09
			含權(quán)益類	3	36,260.30	4.77
			綜合	5	72,011.55	3.93
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	1	677,852.52	4.30
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	677,852.52	4.30
合計	——	——	固定收益類	13	4,259,596.49	3.24
合計	——	——	含權(quán)益類	20	4,593,821.47	3.25

注：

1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

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